Anatoliev, Stanislav Anatolievich

Stanislav Anatolievich Anatoliev
Fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1969( 1969-09-19 ) (53 años)
País
Esfera científica econometría [1]
Lugar de trabajo
alma mater
Titulo academico Doctor en Filosofía (PhD) en Economía
Sitio web páginas.nes.ru/sanatoly/

Stanislav Anatolyevich Anatolyev  (nacido el 19 de septiembre de 1969 ) es un economista ruso , econometrista , profesor de economía en la Escuela Rusa de Economía , director del Centro de Investigación de la Escuela Rusa de Economía. Del 30 de mayo al 30 de septiembre de 2013 , tras la renuncia de Sergei Guriev , actuó como Rector de la NES [2] .

Biografía

En 1992, S. Anatolyev se graduó del Instituto de Física y Tecnología de Moscú con una licenciatura en matemáticas aplicadas, luego, en 1995, de la Escuela Rusa de Economía con una maestría en economía. Después de estudiar en Rusia , se fue a EE . UU ., donde en 1997 se graduó de la Universidad de Wisconsin-Madison con una maestría en economía, y en 2000 recibió su Ph.D. sobre economía Comenzó a enseñar en NES en 2000. En 2008, recibió una cátedra vitalicia en NES, y en 2010 se convirtió en director del programa de maestría [3] .

Los trabajos de S. Anatolyev se han publicado en las principales publicaciones científicas internacionales, incluidas publicaciones tan prestigiosas como Econometrica , Econometric Theory , Economics Letters , Journal of Business and Economic Statistics , y se han presentado en muchas conferencias económicas internacionales. Es autor de un libro de texto sobre econometría. En la calificación RePEc de los economistas rusos a partir de noviembre de 2009, ocupa el quinto lugar [4] . Además, en el otoño de 2006, fundó la revista econométrica en ruso " Kvantil ", donde también es editor en jefe .

Casado, un hijo.

Principales publicaciones

Método de momentos

  1. Inferencia en modelos de regresión con muchos regresores . Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Journal of Econometrics , 2011.
  2. Pruebas de especificación en modelos con muchos instrumentos Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine (con Nikolay Gospodinov ), Econometric Theory , 2010
  3. Estimación de variables instrumentales de modelos lineales heterocedásticos utilizando todos los rezagos de los instrumentos Archivado el 27 de diciembre de 2009 en Wayback Machine (con Kenneth West y Ka-fu Wong ), Econometric Reviews , 2009
  4. Estimación del método de momentos y elección de instrumentos: cálculos numéricos. Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Economics Letters, 2008.
  5. Instrumentos óptimos en series de tiempo: una encuesta Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Journal of Economic Surveys , 2007
  6. Revisión de la redundancia de regresores rezagados Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Teoría econométrica (notas y problemas) , 2007
  7. GMM, GEL, correlación serial y sesgo asintótico . Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Econometrica , 2005.
  8. La forma del instrumento no lineal óptimo para restricciones de momentos condicionales de varios períodos. Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Econometric Theory, 2003.
  9. Redundancia de regresores rezagados en una regresión de serie temporal condicionalmente heterocedástica . Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Econometric Theory (Problems and Solutions) , 2003.
  10. Autoregresión e instrumentos redundantes Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Teoría econométrica (problemas y soluciones), 2002-2003

Pronóstico y predictibilidad de series de tiempo

  1. Modelado de la dinámica del rendimiento financiero a través de la descomposición . Archivado el 29 de junio de 2009 en Wayback Machine (con Nikolay Gospodinov), Journal of Business and Economic Statistics , 2010.
  2. Retrospección no paramétrica y seguimiento de la previsibilidad de los rendimientos financieros . Archivado el 15 de junio de 2009 en Wayback Machine , Journal of Business and Economic Statistics , 2009.
  3. Modelado de dirección de cambio de múltiples mercados utilizando índices de dependencia Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics , 2009
  4. Uso de todas las observaciones al pronosticar bajo rupturas estructurales Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine (con Victor Kitov ), ​​Danish Economic Papers , 2007
  5. Un enfoque comercial para probar la previsibilidad . Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine (con Alexander Gerko ), Journal of Business and Economic Statistics, 2005.

Pérdidas asimétricas

  1. Modelado dinámico bajo pérdida exponencial lineal Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Modelado económico , 2009
  2. Estimación del kernel bajo pérdida exponencial lineal Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Economics Letters , 2006

Diversos métodos y fenómenos econométricos

  1. Pruebas en tablas de contingencia como pruebas de regresión . Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine (con Grigory Kosenok ) , Economics Letters, 2010.
  2. Una alternativa a la máxima verosimilitud basada en espacios Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine (con Grigory Kosenok ), Teoría econométrica (notas y problemas), 2005
  3. Inferencia cuando un parámetro molesto se identifica débilmente bajo la hipótesis nula . Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Economics Letters, 2004.
  4. Correlación serial y varianza asintótica Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001
  5. Correlación condicional e incondicional y heteroscedasticidad Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Teoría econométrica (problemas y soluciones), 2001-2002
  6. Estimación no paramétrica de modelos de expectativas racionales no lineales Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Economics Letters, 1999

Mercado financiero ruso

  1. Una retrospectiva de 10 años sobre los determinantes de la rentabilidad de las acciones rusas . Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Research in International Business and Finance , 2008.
  2. Intensidad comercial en el mercado de valores ruso: dinámica, distribución y determinantes Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine (con Dmitry Shakin ), Applied Financial Economics, 2007
  3. La estructura temporal de las tasas de interés rusas . Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine (con Sergey Korepanov ), Applied Economics Letters , 2003.

Bootstrap

  1. Robustez del arranque basado en residuos para la composición de errores correlacionados en serie. Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Journal of Statistical Computation and Simulation , 2009.
  2. Aproximación de la cadena de Markov en autorregresiones de arranque Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine (con Andrey Vasnev ), Economics Bulletin , 2002

Panel de análisis

  1. Comportamiento electoral de los condados de EE. UU.: un enfoque de datos de panel Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Economics Bulletin, 2002
  2. Estadística de Durbin-Watson y efectos individuales aleatorios Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine , Teoría econométrica (problemas y soluciones), 2002-2003

Artículos en ruso

  1. Regresión no paramétrica Archivado el 29 de diciembre de 2009 en Wayback Machine // Quantile, 2009
  2. ¿Dónde encontrar datos en la Web? Archivado el 21 de mayo de 2009 en Wayback Machine (con Alexander Tsyplakov ) // Quantile, 2009
  3. Revisión de libros de texto en inglés en análisis de series temporales Archivado el 29 de diciembre de 2009 en Wayback Machine // Quantile, 2008
  4. Elaboración de informes econométricos Archivado el 29 de diciembre de 2009 en Wayback Machine // Quantile, 2008
  5. Los conceptos básicos del arranque Archivado el 29 de diciembre de 2009 en Wayback Machine // Quantile, 2007
  6. Revisión de libros de texto en inglés sobre econometría Archivado el 29 de diciembre de 2009 en Wayback Machine // Quantile, 2007
  7. Instrumentos óptimos Archivado el 9 de julio de 2011 en Wayback Machine // Quantile, 2007
  8. Pruebas de predictibilidad Archivado el 27 de noviembre de 2009 en Wayback Machine // Quantile, 2006
  9. Aproximaciones asintóticas en econometría moderna Archivado el 28 de noviembre de 2009 en Wayback Machine // Métodos económicos y matemáticos , 2005
  10. No es difícil jugar. Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine // Young Technician , 1988

Notas

  1. ↑ Base de datos de la autoridad nacional de nombres checos como datos vinculados , Báze národních jmenných autorit v podobě propojených dat
  2. ↑ Comunicado de prensa de la Junta Directiva de la Nueva Escuela Económica . Consultado el 31 de mayo de 2013. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2013.
  3. ↑ Biografía de Stanislav Anatolyev en RIA Novosti . Consultado el 30 de abril de 2019. Archivado desde el original el 30 de abril de 2019.
  4. ↑ Dentro de las clasificaciones de países y estados en IDEAS: Rusia . Fecha de acceso: 4 de enero de 2010. Archivado desde el original el 27 de octubre de 2012.

Enlaces

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