La propiedad de Markov es un término en teoría de probabilidad y estadística que se refiere a la memoria de un proceso aleatorio . Esta propiedad lleva el nombre del matemático ruso Andrey Markov .
Un proceso estocástico tiene una propiedad de Markov si la distribución de probabilidad condicional de los estados futuros del proceso depende solo del estado actual y no de la secuencia de eventos que lo precedieron. Un proceso que tiene esta propiedad se llama proceso de Markov . El término "propiedad estricta de Markov" es similar a "propiedad de Markov", excepto que el concepto de "estado actual del proceso" se reemplaza por un momento de tiempo de Markov . Tanto los términos "propiedades de Markov" como "propiedades estrictas de Markov" se han utilizado en relación con una propiedad especial de la distribución exponencial : "sin memoria".
Para procesos de tiempo discreto con la propiedad de Markov, consulte la cadena de Markov .