Distribución conjunta

Una distribución conjunta en la teoría de la probabilidad es una distribución de resultados conjuntos formados por varias variables aleatorias . Por ejemplo, si la variable aleatoria es el resultado de lanzar el primer dado y la variable aleatoria es el resultado de lanzar otro dado, entonces el resultado del lanzamiento conjunto de los dados es una variable aleatoria compuesta y tiene una distribución conjunta. ${\ estilo de visualización (\ xi _ {1}, \ xi _ {2}, \ ldots)}$ ${\ estilo de visualización \ xi _ {1}, \ xi _ {2}, \ ldots}$ $\xi_1$ $\xi_2$ ${\ estilo de visualización (\ xi _ {1}, \ xi _ {2})}$

Definiciones

Si son variables aleatorias, entonces cada variable compuesta ( ) también es una variable aleatoria. Su distribución se denomina distribución conjunta de variables aleatorias . [1] . ${\ estilo de visualización \ xi _ {1}, \ ldots, \ xi _ {n}}$ ${\ estilo de visualización \ xi _ {1}, \ ldots, \ xi _ {n}}$ ${\ estilo de visualización \ xi _ {1}, \ ldots, \ xi _ {n}}$

Enlaces

↑ Harald Cramer, Mathematical Methods of Statistics, traducido del inglés por A. S. Monin y A. A. Petrov, editado por el académico Kolmogorov, segunda edición, estereotipo, capítulo 14.2, página 177, http://ikfia.ysn.ru/images/doc/ Teoriya_veroyatnosti_i_mat_statistika/Kramer1975en.pdf Archivado el 6 de febrero de 2018 en Wayback Machine .