Condición de Slutsky

La condición de Slutsky es la condición para la ergodicidad de un proceso aleatorio:

Una condición necesaria y suficiente para la ergodicidad con respecto a la media de un proceso aleatorio estacionario con función de correlación es el cumplimiento de la siguiente igualdad: $R_{x}$

$\lim \limits _{T\to \infty }{1 \over T}\int \limits _{0}^{T}\!R_{x}(u)(1-{u \over T })du=0$

Nombrado en honor al científico soviético E. E. Slutsky .