Los métodos de pronóstico en la economía son un conjunto de métodos científicos que utilizan los especialistas para desarrollar algoritmos óptimos para el desarrollo posterior de varios sectores de la economía de cada estado en particular o de la economía mundial en su conjunto.
Las predicciones se pueden clasificar en subjetivas y basadas en modelos. Los pronósticos subjetivos no siguen reglas estrictas y se basan en el razonamiento informal de expertos .
Las predicciones basadas en modelos se derivan de reglas o modelos que formalizan relaciones entre variables. Al mismo tiempo, los modelos se dividen en causales y no causales. Los primeros utilizan la interdependencia entre variables y tratan de explicar su comportamiento. Los segundos no brindan una explicación del mecanismo de generación de variables, pero ofrecen un método de pronóstico a partir de valores pasados. Un ejemplo de tales modelos es el modelo sin cambios .
Los modelos de series de tiempo son otro tipo de modelos no causales complejos, porque se aplican cuando existen valores de variables durante un período de tiempo significativo. Ejemplos de tales métodos son la extrapolación de tendencias y la descomposición de componentes. Otro tipo de modelo no causal es el modelo Box-Jenkins unidimensional, en el que el valor actual de una variable es función del conjunto de sus valores anteriores.
Una alternativa a los métodos matemáticos de pronóstico no causales es el “método del diagrama”. El propósito de los gráficos es identificar situaciones que se repiten y, con base en ellas, predecir cambios futuros en, por ejemplo, los precios de las acciones, usando solo información sobre valores de precios pasados.
La ventaja de los modelos no causales es su simplicidad. La desventaja es que dichos modelos no indican las razones del cambio en los indicadores y se basan en la suposición de que las tendencias pasadas continuarán en el futuro.
La próxima forma de modelado en economía es el modelado econométrico . El punto de partida en el pronóstico econométrico es la construcción de modelos econométricos. La diferencia esencial entre los modelos econométricos y no causales es que el primero se basa en la teoría económica.
Los pasos principales en la construcción de modelos econométricos y su uso para pronósticos: 1. Elegir una teoría adecuada que explique el comportamiento del sistema económico y las variables necesarias. Las variables cuyos valores se determinan en el modelo son endógenas, y aquellas cuyos valores se determinan fuera del modelo son exógenas. 2. reflejar la teoría en forma de un sistema de ecuaciones que relacione las variables seleccionadas. 3. encontrar datos sobre los valores de las variables, siguiendo en lo posible conceptos teóricos. 4. utilizar los métodos econométricos apropiados para estimar los valores numéricos de los parámetros desconocidos incluidos en la ecuación. 5. Predecir los valores de las variables exógenas. A partir de las ecuaciones con parámetros estimados y el pronóstico de variables exógenas, realizar predicciones de los valores de variables endógenas/
Vale la pena señalar que los métodos de pronóstico empresarial generalmente se basan en encuestas y técnicas de extrapolación, mientras que los pronósticos económicos se basan en modelos causales.