Johansen, Soren
| soren johansen | |
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| Fecha de nacimiento | 6 de noviembre de 1939 (82 años) |
| Lugar de nacimiento |
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| País | |
| Lugar de trabajo | |
| alma mater | |
| Titulo academico | Doctorado [1] |
| Premios y premios | miembro de pleno derecho de la Sociedad Econométrica |
| Sitio web | curis.ku.dk/portal/en/pe… |
Søren Johansen ( ing. Søren Johansen ; n. 6 de noviembre de 1939 , Torbek , Región Capital [1] ) es profesor emérito de economía en la Universidad de Copenhague .
Graduado del gimnasio en 1958 [3] ; en 1964 se graduó de la Universidad de Copenhague con una licenciatura en estadística matemática (Cand. stat), en 1974 obtuvo un doctorado ( Ph.D. ) por su disertación sobre el tema "El problema de incrustación de las cadenas de Markov".
Desde 1964 trabajó en el Instituto de Estadística Matemática de la Universidad de Copenhague, en 1989-2007 como profesor. Desde 2007, ha sido Profesor Emérito de Econometría en la Facultad de Economía de la Universidad de Copenhague [4] .
De 1996 a 2001 trabajó como profesor de econometría en la Facultad de Economía del Instituto Universitario Europeo en Florencia. Desde 2007, es miembro del Centro de Investigación en Análisis Econométrico de Series Temporales (CREATES) de la Universidad de Aarhus.
Fue editor asistente de Annals of Statistics y Annals of Probability en 1974-1981, editor asistente en 1985-1986, editor en 1986-1990 del Scandinavian Journal of Statistics , editor adjunto de Econometric Teoría desde 1990, Editor en jefe adjunto de Econometrica desde 1997.
Miembro de la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras , Miembro Honorario de la Sociedad Danesa de Estadística Teórica, Miembro de la Academia Europea , Miembro desde 1964 y Fellow desde 1973 del Instituto de Estadística Matemática , Miembro Electo de la International Statistical Instituto desde 1976, Miembro de la Sociedad Econométrica desde 2000 [4] .
Está casado con una profesora de economía de la Universidad de Copenhague, Katharina Üselius .
Premios [3] :
- 1967 - medalla de oro de la Universidad de Copenhague por una tesis sobre la aplicación del punto extremo;
- 1997 - Premio del Fondo Henriksens, por investigación destacada;
- 1993-1996 - el economista europeo más citado según Eichenberger y Fry (2000);
- 1990-2000 - el investigador más citado del mundo en revistas económicas según Koop (2003, JEEA);
- 2003 - entró en la lista Quién es quién en economía ;
- 2017 - Doctor Honorario (honoris causa) de la Universidad de Aarhus ;
- 2019 - Premios a la mención de Clarivate .
Bibliografía
Obras de Soren Johansen- Corrigendum: Análisis de la búsqueda directa usando algunos resultados nuevos para martingalas y procesos empíricos/Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., Nov 2019, In: Bernoulli. 25, 4A, pág. 3201
- Modelos en los que los estimadores de mínimos cuadrados recortados y la mínima mediana de los cuadrados son de máxima verosimilitud/ Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 27 de septiembre de 2019, 39 p. (Universidad de Copenhague. Instituto de Economía. Documentos de debate (en línea); No. 19-11).
- Consistencia uniforme de distribuciones empíricas marcadas y ponderadas de residuos/Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 18 jun 2019, 22 p. (Universidad de Copenhague. Instituto de Economía. Documentos de debate (en línea); No. 19-09).
- Análisis de procesos empíricos marcados y ponderados de residuos estimados/ Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 28 de mayo de 2019, 30 p. (Universidad de Copenhague. Instituto de Economía. Documentos de debate (en línea); No. 19-05).
- La hipótesis de la incertidumbre de Knightian: cambio imprevisible y restricción de consistencia de Muth en el modelado de resultados agregados/ Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, MN, 15 de marzo de 2019, 55 p. (Universidad de Copenhague. Instituto de Economía. Documentos de debate (en línea); No. 19-02).
- Cointegración y ajuste en la representación CVAR(∞) de algunos modelos CVAR(1) parcialmente observados/ Johansen, Søren, 10 de enero de 2019, en: Econometrics. 7, 1, 10 pág.
- Boundedness of M-estimators for linear regression in time series/ Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, In: Econometric Theory. 35, 3, pág. 653-683
- Cointegración no estacionaria en el modelo VAR cointegrado fraccionariamente/ Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2 de diciembre de 2018, en: Journal of Time Series Analysis. 40, 4, pág. 519-543
- Cointegración y ajuste en el orden infinito Representación CVAR de algunos modelos CVAR(1) parcialmente observados/ Johansen, Søren, 29 de mayo de 2018, 9 p. (Universidad de Copenhague. Instituto de Economía. Documentos de debate (en línea); No. 18-05).
- Cointegración no estacionaria en el modelo VAR fraccionalmente cointegrado/ Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 29 de mayo de 2018, 27 p. (Universidad de Copenhague. Instituto de Economía. Documentos de debate (en línea); No. 18-04).
Notas
- ↑ 1 2 3 Biblioteca Nacional Alemana , Biblioteca Estatal de Berlín , Biblioteca Estatal de Baviera , Registro de la Biblioteca Nacional de Austria n.º 170568490 // Control reglamentario general (GND) - 2012-2016.
- ↑ http://orcid.org/0000-0002-9285-8236
- ↑ 1 2 Søren Johansen Archivado el 5 de diciembre de 2020 en Wayback Machine //Universidad de Copenhague
- ↑ 1 2 CV Søren Johansen Archivado el 26 de septiembre de 2020 en Wayback Machine // Universidad de Copenhague
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