Estrategias neutrales al mercado

Estrategias neutrales al mercado  : un grupo de estrategias de inversión , cuya rentabilidad no depende de la dirección general de los mercados [1] .

Las estrategias neutrales al mercado más comunes son:

La neutralidad del mercado en este caso no implica que la rentabilidad y los riesgos de la estrategia no dependan del comportamiento de los mercados, sino que perfila una clase de enfoques de inversión en los que se elimina de alguna manera la influencia de cualquier mercado o su segmento.

Este tipo de estrategia se caracteriza por la correlación más baja con otros tipos: si la mayoría de las estrategias dependen de algunos factores generales, las estrategias neutrales al mercado, por el contrario, representan la opinión de un participante del mercado separada de los componentes generales.

Véase también

Notas

  1. ↑ Bruce I. Jacobs, Kenneth N. Levy. Estrategias neutrales al mercado. Wiley. 2005. ISBN 0471268682
  2. ↑ Ganapatía Vidyamurthy. Comercio de pares: métodos cuantitativos y análisis. Wiley. 2004. ISBN 0471460672
  3. ↑ Mark Whistler. Trading de pares: captura de beneficios y cobertura de riesgos con estrategias de arbitraje estadístico. Wiley. 2004. ISBN 0471584282
  4. ↑ Manual de la ETF: David J. Abner. Cómo valorar y negociar fondos cotizados en bolsa. Wiley. 2010. ISBN 047055682X
  5. ↑ Kevin B. Conolly. Volatilidad de compra y venta. Análisis de infrarrojos. 2006. ISBN 5938550076
  6. ↑ Euan Sinclair. Comercio de volatilidad. Wiley. 2008. ISBN 0470181990
  7. ↑ Sheldon Natenberg. Opciones. Volatilidad y valoración. Estrategias y métodos de negociación de opciones = Volatilidad y fijación de precios de opciones: estrategias y técnicas de negociación avanzadas. - M .: "Editorial Alpina" , 2011. - S. 546. - ISBN 978-5-9614-1442-4 .

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