La ecuación algebraica de Riccati es una ecuación matricial no lineal utilizada para resolver algunos problemas de teoría de control , en particular, en la construcción de un controlador cuadrático lineal y un filtro de Kalman .
Dos tipos clásicos de ecuaciones algebraicas de Riccati:
Los nombres de ambos tipos se deben a su aplicación en el estudio de sistemas dinámicos continuos y discretos, respectivamente .
Se aplican métodos iterativos para resolver la ecuación algebraica de Riccati , como el método de Newton , así como diversas expansiones de matrices , especialmente la descomposición espectral .