Variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente
La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 15 de marzo de 2013; la verificación requiere 1 edición .En teoría de probabilidad y estadística , se dice que un conjunto de variables aleatorias es independiente (y) igualmente distribuida si cada una de ellas tiene la misma distribución que las demás, y todas las variables son colectivamente independientes . La frase "distribuido idénticamente independiente" a menudo se abrevia iid (del inglés independiente y distribuido idénticamente ), a veces - "n.d.r."
Aplicaciones
La suposición de que las variables aleatorias son independientes y distribuidas por igual se usa ampliamente en la teoría de la probabilidad y la estadística, ya que permite simplificar en gran medida los cálculos teóricos y probar resultados interesantes.
Uno de los teoremas clave de la teoría de la probabilidad, el teorema del límite central , establece que si es una secuencia de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con varianza finita, entonces, como tienden a infinito, la distribución de su variable aleatoria media converge a una normal . distribucion _
En estadística, generalmente se supone que una muestra estadística es una secuencia de realizaciones iid de alguna variable aleatoria (tal muestra se llama simple ).