Efectos fijos con pendientes individuales

Efectos fijos con pendientes específicas individuales, efectos fijos con pendientes individuales, FEIS, FE-IS - un tipo de análisis de regresión sobre datos de panel con efectos fijos, que permite obtener estimaciones no solo del efecto individual en la constante general del modelo ( como lo hace el modelo FE estándar ), sino que también introduce pendientes específicas de los individuos en la muestra para la variable independiente . Las estimaciones FEIS se introdujeron por primera vez en un artículo ( Polachek, Kim, 1994 ).

Apariencia formal

J. Wooldridge generalizó el método de estimación con pendientes individuales propuesto en ( Polachek, Kim, 1994 ) de modo que los estimadores FE estándar se consideraron como un caso especial delos estimadores FEIS [1] . Si el modelo FEIS general se ve así:

{\displaystyle y_{it}=x_{it}\beta +w_{it}a_{i}+\epsilon _{it})

donde es la respuesta, y son los predictores variables en el tiempo observados, son sus coeficientes de regresión, son los efectos individuales no observados y son los residuos de la regresión, entonces el modelo FE estándar es equivalente al descrito anteriormente para . $y_{it}$ $x_{it}$ ${\ Displaystyle w_ {it}}$ $\beta$ $ai}}$ $\epsilon _{{it}}$ $w_{it}=1$

Aplicación

Los experimentos de Monte Carlo han demostrado que las estimaciones FEIS son una opción más aceptable que las FE estándar si la suposición de tendencias paralelas de variables independientes para diferentes individuos no funciona [2] .

En Stata el modelo FEIS se implementa a través de la adición xtfeis.ado[3] .

Notas

↑ Wooldridge, 2010 , pág. 377-378.
↑ Brüderl, Ludwig, 2014 , pág. 344.
↑ Luis, 2010 .

Literatura

Ludwig V. xtfeis.ado: Modelos lineales de efectos fijos con pendientes individuales // 8.ª reunión del grupo de usuarios de Stata en Alemania, Berlín, 25.06.2010. — 2010.
Brüderl J., Ludwig V. Panel de regresión de efectos fijos // Best H., Wolf C. The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference. - Publicaciones SAGE, 2014. - Pág. 327-358.
Polachek S., Kim M.-K. Estimaciones de panel de la brecha de género en los ingresos: intersecciones individuales y modelos de pendiente específicos de cada individuo // Journal of Econometrics. - 1994. - Nº 61 . — Pág. 23-42.
Wooldridge J. 11.7.2 Modelos generales con pendientes individuales específicas // La econometría de la sección transversal y los datos de panel. - Cambridge: MIT Press, 2010. - Pág. 377-381.