Chan Kalok
Chan Kalok |
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陳家樂 |
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1961( 1961 ) |
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economía |
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Kalok Chan ( ing. Kalok Chan ; Yer . 陳家樂, cant. -ruso. Chan Kalok , chino-ruso. Chen Jiale ; nacido en 1961 , Hong Kong , Imperio Británico ) es un economista chino , decano y profesor de economía en la Universidad China . Universidad de Hong Kong .
Biografía
Kalok Chan nació en 1961 en Hong Kong [1] .
Kalok Chan recibió una licenciatura en economía de la Universidad China de Hong Kong en 1985 , y en 1983 Chan viajó a los Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en finanzas de la Universidad Estatal de Ohio en 1990 [2] .
Comenzó su carrera docente como profesor asistente economía de 1990 a 1995 y profesor asociado de economía de 1995 a 1997 en la Universidad Estatal de Arizona . De vuelta en Hong Kong, fue Profesor Asociado 1995-2000, Profesor Titular 2000-2002, Presidente de Finanzas desde 2002, Profesor Synergys-Jeffrey Yen desde 2008, Decano 2013-2014 en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong . Actualmente también es Decano y Profesor de Finanzas en el Departamento de Escuela de Negocios Wei Long de la Universidad China de Hong Kong desde 2014 [2] .
Kalok Chan fue profesor invitado en el Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong en 1994, profesor invitado en la Universidad Nacional de Singapur en 2000-2001 y 2007, profesor invitado en la Universidad Tecnológica de Nanyang en 2006, coeditor en 1997 -2008, editor asistente desde 2008 Pacific-Basin Finance Journal y editor asistente de Journal of Financial Research 2006-2013 y Review of Finance 2008-2011, Asia-Pacific Journal of Financial Studies 2007-2010 años, "Finance Letters" en 2003- 2006, "Diario de Finanzas de Asia y el Pacífico" en 1996-1998, Presidente de la Asociación de Finanzas de Asia en 2008-2010 [2] .
Kalok Chan ha sido Editor Asistente del Journal of Applied Finance desde 2013 y del Journal of Financial Perspectives desde 2012, Emerging Market Review desde 2007, Presidente del Comité Organizador del Instituto de Banqueros de Hong Kong desde 2008, miembro del Comité de Supervisión de TraHK desde 2014, miembro del comité de inversiones de la administración del hospital desde 2009, miembro del índice Hang Seng desde 2008 [2] .
Premios
Kalok Chan fue honrado por sus servicios [2] :
- 1988 - Beca McCoy de la Universidad Estatal de Ohio ;
- 1989 - Premio por logros científicos destacados de la Universidad Estatal de Ohio ;
- 1989 - Beca Presidencial de la Universidad Estatal de Ohio ;
- 1994 - Beca de Asistencia Docente de la Universidad Estatal de Arizona ;
- 1994 - Beca de investigación de la Universidad Estatal de Arizona ;
- 1994 - beca de investigación de PACAP;
- 1997 - Beca de la Fundación Wei Long de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong ;
- 2000 - beca de tres años de la Fundación Wei Long;
- 2000 - beca de dos años de la Fundación Doctoral;
- 2002 - Premio al mejor trabajo de PACAP en la Conferencia Internacional de Finanzas;
- 2003 - Premio al trabajo destacado de la Asociación Financiera del Este;
- 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 - beca de investigación del Consejo de Investigación de Hong Kong;
- 2003: entró en la lista de los 1000 economistas más citados entre 1990 y 2000 según M. Blaug ;
- 2001, 2009, 2011: clasificado entre los principales investigadores financieros de la región de Asia y el Pacífico según Pacific-Basin Finance Journal;
- 2006 - Premio de Investigación Barclays de Global Investors de Australia;
- 2008 - Premio al mejor trabajo de la Conferencia Internacional de Finanzas de China;
- 2011 - Premio de investigación de la Sociedad de Analistas Financieros de Hong Kong.
Bibliografía
Obras de Kalok Chan [2] :
- Chan K., Chan YC Informatividad de precios y sincronicidad de rendimiento de acciones: evidencia de la fijación de precios de ofertas de acciones experimentadas//Journal of Financial Economics, 2014
- Chan K., Cakici N., Topyan K. Previsibilidad transversal de la rentabilidad de las acciones en China//European Journal of Finance, 2014
- Chan K., Dasgupta S., Gao N. Cuando la cola mueve al perro: líderes de la industria y difusión de información entre industrias // Management Science, Vol 59, no. 11, 2013-pp. 2566-2585
- Chan K., Hameed A., Kang W. Sincronicidad y liquidez del precio de las acciones//Journal of Financial Markets, Vol 16, 2013 -pp. 416-438
- Chan K., Covrig V. ¿Por qué los inversores extranjeros comercian con más frecuencia?//Journal of International Money and Finance, Vol. 31, 2012, págs. 793-817
- Chan K., Chung P. "Distribución asimétrica de precios y cotizaciones de oferta y demanda en el mercado de opciones sobre acciones//Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol 41, 2012 -pp.87-102
- Chan K., Tse Y., William M. La relación entre los precios de las materias primas y las tasas de cambio de divisas: Evidencia de los mercados de futuros//Precios de materias primas y mercados/editado por Takatoshi Ito y Andrew K. Rose, NBER-EASE Vol 20, 2011 — págs.47-71
- Chan K., Covrig V., Ng L. "Sesgo doméstico y valor de la empresa, evidencia de tenencias de fondos mutuos en todo el mundo// Journal of International Economics, 2009 -pp. 230-241
- Chan K., Menkveld AJ, Yang Z. Asimetría de información y precios de activos: Evidencia del descuento de acciones extranjeras de China // Journal of Finance, Vol 63, 2008 -pp.159-196
- Bae K.-H., Chan K., Fong W.-M. "Asignaciones de carteras internacionales durante la crisis financiera asiática: evidencia de fondos cerrados de EE. UU.// Liquidez del mercado de valores: implicaciones para la microestructura del mercado y la fijación de precios de activos/ed. GN Gregoriou y F.-S. Lhabitant, 2008
- Chan K., Kot H.-W. Concentración de cartera y descuentos de fondos cerrados: Evidencia del mercado de China//Emerging Market Finance, Vol 9, 2007-pp.129−143
- Ahn H.-J., Cai J., Chan K., Hamao Y. Tick Size Change and Liquidity Provision on the Tokyo Stock Exchange//Journal of the Japanese and International Economies, Vol 21, 2007 -pp. 173-194.
- Chan K., Menkveld AJ, Yang Z. La informatividad de las transacciones bursátiles de los inversores nacionales y extranjeros: evidencia del mercado chino perfectamente segmentado//Journal of Financial Markets, Vol 10, 2007 - pp. 391-415
- Chan K., Hameed A. Sincronicidad de precios de acciones y cobertura de analistas en mercados emergentes//Journal of Financial Economics, Vol 80, 2006 — pp.115-147
- Chan K., Kot H.-W. Estrategias de reversión de precios e impulso// Journal of Investment Management, Vol 4, 2006 - pp.70-89.
- Chan K., "Segmentación del mercado y prima del precio de las acciones: evidencia de los mercados bursátiles chinos" 2005, con Johnny Kwok, Journal of Emerging Market Finance, 4, 43-61.
- Chan K., "¿Qué determina el sesgo interno y el sesgo extranjero? Evidencia de las asignaciones de acciones de fondos mutuos en todo el mundo", con Vincentiu Covrig y Lilian Ng, 2005, Journal of Finance Vol 60, 1495-1534
- Chan K., "Free Float and Market Liquidity: Evidence from Hong Kong Government's Intervention", con Yue-Cheong Chan y Wai-Ming Fong, 2004, Journal of Financial Research, Vol 27, 179-197.
- Chan K., "Subvaluación y desempeño a largo plazo de las OPI en China", con KC John Wei y Junbo Wang, 2004, Journal of Corporate Finance, Vol 10, 409-430.
- Chan K., "Inversión y volatilidad de la rentabilidad en los mercados de valores emergentes", con Kee-Hong Bae y Angela Ng, 2004, Journal of Financial Economics, Vol 71, 239-263.
- Chan K., “¿Qué pasa si la ubicación comercial es diferente de la ubicación comercial? Evidencia de Jardine Group Trading", con Allaudeen Hameed y Sie-Ting Lau, 2003, Journal of Finance, Vol 58, 1221-1246.
- Chan K., "La función informativa del volumen de acciones y opciones", con Peter Chung y Wai-Ming Fong, 2002, Review of Financial Studies 15,1049-1075.
- Chan K., "Órdenes de límite, profundidad y volatilidad, evidencia de la Bolsa de Valores de Hong Kong" con Hee-Joon Ahn y Kee-Hong Bae, Journal of Finance, 2001, Vol 56, 767-788.
- Chan K., "Recibos de depósito, fondos nacionales y la caída del peso: la evidencia intradía", con Warren Bailey y Peter Chung, Journal of Finance, 2000, Vol 55, 2693-2717.
- Chan K., "Información durante la noche y comportamiento comercial intradía: evidencia de acciones cotizadas en NYSE y su información de mercado local", con Mark Chockalingam y Wan Lai, Journal of Multinational Financial Management, 2000, Vol 10, 495-509.
- Chan K., "Tamaño comercial, desequilibrio de pedidos y relación volatilidad-volumen", con Wai-Ming Fong, Journal of Financial Economics, 2000, Vol 57, 247-273.
- Chan K., Profitability of Momentum Strategies in the International Equity Markets, con Allaudeen Hameed y Wilson Tong, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, Vol 35, 153-172.
- Chan K., "Bid-Ask Spread and Arbitrage Profitability: A Study of the Hong Kong Index Futures and Options Market", con Kee-Hong Bae y Yan-Leung Cheung, Journal of Futures Market, 1998, Vol 18, 743-763 .
- Bessembinder H., Chan K. Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis//Financial Management, Vol 27, No 2, 1998 -pp.5-17
- Chan K., McQueen G., Thorley S. Asian Stock Market Bubbles// Pacific-Basin Finance Journal, Vol 6, 1998 -pp.125-152.
- Bessembinder H., Chan K., Seguin P. Un examen empírico de la información, las diferencias de opinión y la actividad comercial // Journal of Financial Economics, Vol 40, 1996 -pp.105-134
- Chan K., Chung P., Johnson H. Patrón de diferencial de oferta y demanda intradía en el mercado de acciones y opciones // Journal of Finance and Quantitative Analysis, Vol 30, 1995 -pp.329-346
- Chan K., "¿Autorregresión vectorial o modelo de ecuaciones simultáneas? La relación intradía entre el arbitraje de índices y la volatilidad del mercado", con Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1995, vol. 19, 173-179.
- Chan K., "La rentabilidad de las reglas técnicas de negociación en los mercados bursátiles asiáticos", con Hank Bessembinder, .Pacific-Basin Finance Journal, 1995, Vol 3, 257-284.
- Chan K., "Por qué los precios de las opciones van a la zaga de los precios de las acciones: una explicación basada en la negociación", con Peter Chung y Herb Johnson, Journal of Finance, 1993, vol. 48, 1957-1967.
- Chan K., "Información imperfecta y autocorrelación cruzada entre precios de acciones", Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1211-1230.
- Chan K., "Arbitraje de índices, volatilidad de precios al contado y de futuros, y volumen del mercado al contado: una prueba con datos de transacciones intradía", con Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1993, vol. 17, 663-688.
- Chan K., "La volatilidad de los precios en el mercado de valores de Hong Kong: una prueba de la hipótesis del ruido de la información y el comercio", con Yue-cheong Chan, Pacific-Basin Finance Journal, 1993, Vol 1, 189-201.
- Chan K., "Prima de riesgo variable en el tiempo y rendimientos predecibles en los mercados de futuros", con Hank Bessembinder, Journal of Financial Economics, Vol 32, 1992 - pp.169-193.
- Chan K. Un análisis adicional de la relación de adelanto y retraso entre el mercado de efectivo y los mercados de futuros sobre índices bursátiles//Revisión de estudios financieros, Vol 5, 1992 -pp.123-152.
- Chan K., Chan KC, Karolyi A. Volatilidad intradía en el mercado de valores y el mercado de futuros sobre índices bursátiles//Revisión de estudios financieros, Vol 4, 1991 -pp.657-684.
Notas
- ↑ Blaug M. Quién es quién en economía , cuarta edición. —Edward Elgar Publishing . - 2003. - Págs. 145-146. - ISBN 978-1-84064-992-5 .
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Escuela de Negocios CUHK . Personal Académico - Chan, Kalok . — Diciembre de 2015.