Martingala duba
La martingala de Oak en la teoría de los procesos aleatorios es un proceso aleatorio construido de forma bastante general, que siempre resulta ser una martingala .
Definición
Sea dada una secuencia arbitraria de variables aleatorias . Sea una variable aleatoria tal que su esperanza matemática sea finita: . Definamos una secuencia
.
![{\displaystyle X_{n}=\mathbb {E} [X\mid Y_{1},\ldots,Y_{n}],\quad n\in \mathbb {N} }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/338744f77ec43446a9c6685bb85951deef778fc4)
Entonces el proceso aleatorio es una martingala y se llama martingala Doob.
