Sistema de movimiento direccional

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El sistema de movimiento direccional ( DMS del sistema de movimiento direccional en inglés ) o el índice de movimiento direccional ( DMI del índice de movimiento direccional en inglés ) es un sistema de indicadores técnicos desarrollado por Wells Wilder [1] y presentado en junio de 1978 en su libro New Concepts in Technical Trading Systems [ 2] [ 3] [4] [5] .

El sistema de movimiento direccional incluye los siguientes valores e índices sintéticos, que se pueden utilizar individualmente, en conjunto, así como en varias combinaciones con otros indicadores de mercado [2] [3] [4] [5] :

TR ( rango verdadero inglés ) - intervalo verdadero y ATR ( rango verdadero promedio inglés ) - intervalo verdadero promedio. Se puede utilizar como indicador de volatilidad .
+DI o PDI ( indicador direccional positivo ) es un indicador de movimiento positivo .
-DI o NDI ( indicador direccional negativo ) - un indicador de movimiento negativo .
DX ( inglés índice de movimiento direccional ) - índice de movimiento direccional.
ADX ( Índice de movimiento direccional promedio en inglés ): el índice promedio de movimiento direccional.
ADXR ( índice de índice de movimiento direccional promedio ) es la potencia del índice de movimiento direccional promedio .

Antecedentes

El indicador ADX se creó como un mecanismo para recibir una señal de que el mercado está en una fuerte tendencia que puede generar ganancias [5] .

Método de cálculo

Intervalo verdadero

El intervalo verdadero ( TR ; rango verdadero en inglés ) muestra el rango máximo de precios de las transacciones desde el cierre del período anterior :

{\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {máx}}({\textit {alto}}_{t}-{\textit {bajo}}_{t},{\textit {alto}}_{t}-{\textit {cerrar}}_{t-1},{\textit {cerrar}}_{t-1}-{\textit {bajo}}_{t})= {\textit {máx}}({\textit {alto}}_{t},{\textit {cerrar}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {bajo}} _{t},{\textit {cerrar}}_{t-1}),

donde es el verdadero intervalo del período actual , es el precio máximo del período actual, es el precio mínimo del período actual, es el precio de cierre del período anterior. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {alto}}_{t}$ ${\textit {bajo}}_{t}$ ${\textit {cerrar}}_{t-1}$

En cálculos posteriores y como indicador independiente, se acostumbra a utilizar la media móvil del intervalo verdadero, denominado intervalo verdadero promedio ( ATR , por sus siglas en inglés , Average True Range ). El original usa un promedio móvil exponencial de 14 días.

Movimientos dirigidos

El movimiento direccional ( ±DM ; movimiento direccional en inglés ) se define como la parte máxima del cambio de precio del período actual, que se encuentra fuera de los límites del cambio en el período anterior.

Para hacer esto, primero se calculan los cambios reales:

{\textit {+M}}_{t}={\textit {alto}}_{t}-{\textit {alto}}_{t-1},

{\textit {-M}}_{t}={\textit {bajo}}_{t-1}-{\textit {bajo}}_{t},

donde - movimiento positivo, - movimiento negativo, - precios máximos y mínimos actuales, - precios máximos y mínimos del período anterior. ${\textit {+M}}_{t}$ ${\textit {-M}}_{t}$ ${\textit {alto}}_{t},{\textit {bajo}}_{t}$ ${\textit {alto}}_{t-1},{\textit {bajo}}_{t-1}$

Entonces el menor de estos valores y los valores negativos se igualan a cero:

{\textit {+DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}{\textit {+M}}_{t},&\mathrm {si} \ {\textit { +M}}_{t}>{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {y}}\ {\textit {+M}}_{t}>0\\0,&\ mathrm {si} \ {\textit {+M}}_{t}<{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {o}}\ {\textit {+M}}_{t }<0\end{matriz}}\right.

{\textit {-DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}0,&\mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}<{\ texto{+M}}_{t}\ {\texto {o}}\ {\texto {-M}}_{t}<0\\{\texto {-M}}_{t},&\ mathrm {si} \ {\textit {-M}}_{t}>{\textit {+M}}_{t}\ {\textit {y}}\ {\textit {-M}}_{t }>0\end{matriz}}\right.

donde son movimientos direccionales positivos y negativos, respectivamente. ${\textit {+DM}}_{t},{\textit {-DM}}_{t}$

Los valores positivos y negativos se suavizan (originalmente usando un promedio móvil exponencial de 14 días) y se dividen por el intervalo real para obtener indicadores direccionales :

{\textit {+DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n )

{\textit {-DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n ),

donde son indicadores de dirección positiva y negativa, son promedios móviles de n períodos de direcciones de movimiento positivas y negativas normalizadas. ${\textit {+DI}}_{t},{\textit {-DI}}_{t}$ ${\textit {MA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n),{\textit {MA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n)$

Índice de movimiento direccional

El índice de movimiento direccional ( DXI , índice de movimiento direccional en inglés ) se calcula como una relación reducida del valor absoluto de la diferencia y la suma de indicadores de dirección positivos y negativos:

{\textit {DXI}}_{t}=100\cdot {\frac {|{\textit {+DI}}_{t}-{\textit {-DI}}|}{{\textit {+DI}}_{t}+{\textit {-DI}}}}.

Índice medio de movimiento direccional

El índice de movimiento direccional promedio ( ADX , índice de movimiento direccional promedio en inglés }) se calcula como un promedio móvil del índice de movimiento direccional (en el original, un promedio móvil de 14 días):

{\textit {ADX}}_{t}={\textit {MA}}({\textit {+DXI}}_{t},n).

El poder del índice de movimiento direccional promedio

La potencia del índice de movimiento direccional promedio ( ADXR ) se calcula como la media aritmética del ADX del período actual y el ADX calculado hace n períodos:

{\textit {ADXR}}_{t}={\frac ({\textit {ADX}}_{t}+{\textit {ADX}}_{tn}}{2}}.

Estrategias comerciales

Wilder creía que los valores altos y ascendentes de ADX y ADXR indican una tendencia fuerte, y los bajos y descendentes indican un movimiento sin tendencia [3] . La dirección real de la tendencia se puede juzgar por la proporción de +DI y -DI.

En vista de lo anterior, podemos proponer, por ejemplo, una estrategia comercial de este tipo [3] :

Para posiciones largas:
- Compre si +DI > -DI y sube el ADX.
- Vender si cae +DI < -DI o ADX.
Para posiciones cortas:
- Vender en corto si +DI < -DI y ADX está subiendo.
- Cierra una posición corta si cae +DI > -DI o ADX.

Relación con otros indicadores

Junto con el Sistema de Movimiento Direccional , Wells Wilder también describió el Sistema Parabólico de Tiempo/Precio en su libro New Concepts in Technical Trading Systems .

Notas

↑ Inglés. Welles Wilder - Wells Wilder; en algunas obras también: ing. J. Welles Wilder, Jr. , J. Welles Wilder Jr., Vélez Wilder, etc.
↑ 1 2 J. Welles Wilder, Jr. — Nuevos Conceptos en Sistemas Técnicos de Trading — Investigación de Tendencias. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. Junio de 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6 .
↑ 1 2 3 4 Colby Robert. Enciclopedia de indicadores técnicos de mercado. - 2ª ed. - M .: "Libros de negocios Alpina", 2004. - 837 p. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 Stephen B. Akelis. Sistema de movimiento direccional // Análisis técnico de la A a la Z. Conjunto completo de herramientas comerciales... desde el índice de amplitud absoluta hasta las velas japonesas = Análisis técnico de la A a la Z: cubre todas las herramientas comerciales... desde el índice de amplitud absoluta hasta el zigzag / Por. De inglés. M. Volkova, A. Lebedeva. - M. : Diagrama, 1999. - S. 127-128. — 376 pág. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Archivado el 14 de abril de 2012 en Wayback Machine .
↑ 1 2 3 LeBo Ch., Lucas D.V. Análisis informático de los mercados de futuros: Per. De inglés. - M.: Editorial "ALPINA", 1998-304s. ISBN 5-89684-002-0 (ruso) ISBN 1-55623-468-6 (inglés).

Literatura

J. Welles Wilder, Jr. — Nuevos Conceptos en Sistemas Técnicos de Trading — Investigación de Tendencias. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. Junio de 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6 .

Análisis técnico
Conceptos básicos	tendencia La hipótesis del mercado eficiente Caminata aleatoria Periodo de tiempo Teoría de Dow Corrección líneas de tendencia Sistema de comercio mecánico patrón Volumen de comercio arrancar el cuero cabelludo Brecha Teoría de las ondas de Elliott Intercambio de vidrio canal comercial ergodicidad
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Indicadores	KST Trix Guillermo %R Promedio móvil adaptativo Kaufman Equilibrar el volumen índice de armas Índice de flujo de efectivo índice de masa Índice de acumulación/distribución Índice de Fuerza Relativa Índice de canal de productos básicos Índices de volumen negativos y positivos Indicador MACD Indicador Ichimoku canal donchyan Canal Keltner curva de Coppock Facilidad de movimiento Bandas de Bollinger línea de subida/bajada Impulso Oscilador definitivo Oscilador McClellan Sistema parabólico de tiempo/precio Sistema de movimiento direccional media móvil Oscilador estocástico Cantidad de posiciones abiertas Tendencia de precio y volumen velas japonesas
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