Criterio de Savage
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El criterio de Savage es uno de los criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Se considera condiciones de incertidumbre aquella situación en la que se desconocen las consecuencias de las decisiones que se toman y sólo es posible estimarlas de forma aproximada. Para tomar una decisión, se utilizan varios criterios, cuya tarea es encontrar la mejor solución que maximice la posible ganancia y minimice la posible pérdida.
El criterio es el siguiente:
- Se construye una matriz de estrategia ( payoff matrix ). Las columnas corresponden a posibles resultados. Las filas corresponden a las estrategias elegidas. Las celdas contienen el resultado esperado para un resultado dado y para una estrategia elegida dada.
- Se construye una matriz de arrepentimiento (matriz de riesgo). En las celdas de la matriz, el valor de arrepentimiento es la diferencia entre el resultado máximo para un resultado dado (el número máximo en una columna dada) y el resultado para la estrategia elegida. El arrepentimiento muestra el valor perdido al tomar la decisión equivocada.
- La solución mínima corresponde a la estrategia donde el arrepentimiento máximo es mínimo. Para ello, para cada estrategia (en cada fila), buscan el valor máximo de arrepentimiento y eligen la solución (fila) cuyo máximo arrepentimiento es mínimo.
Criterios de decisión
Véase también
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