KST (indicador)

KST ( Know Sure Thing , también oscilador KST ) es un indicador técnico combinado de tasas de cambio de precios de instrumentos suavizados y ponderados en cuatro intervalos diferentes [1] [2] [3] .

Historia y nombre

El indicador KST fue desarrollado por Martin J. Pring y lo introdujo y describió en detalle por primera vez en 1993 en el libro Martin Pring on the Market Momentum [ 1 ] [ 2] .

KST es una abreviatura de Know Sure Thing , que generalmente se traduce como Know Sure Thing , pero Martin Pring advirtió:

... es importante saber que en el mercado nadie es capaz de actuar con certeza — Martin Pring "Marting Pring en Momentum " [2] .

Texto original (inglés) :

... también es importante saber que este enfoque no es seguro

— Martin J. Pring Martin Pring sobre el impulso del mercado [1] .

Método de cálculo

En la técnica original, se resumen cuatro indicadores de la tasa de cambio de precios en diferentes intervalos, suavizados mediante medias móviles exponenciales , teniendo en cuenta los coeficientes de ponderación [4] :

${\textit {KST}}_{t}=W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{1}}(RoC_{i,x_ {1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}})+W_{3 }\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\textit {EMA} }_{t,{\textit {promedio}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}}),$

donde está el valor del indicador en el período actual ; - coeficientes de peso (constante), el valor de los promedios móviles en este momento : ${\textit {KST}}_{t}$ ${\ estilo de visualización KST}$ $t$ ${\ estilo de visualización W_{1},W_{2},W_{3},W_{4))$ ${\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{1}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{2}} ,{\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{3}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{4}}$ $t$

${\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}}=\alpha _{\textit {promedio}}\cdot p_{t}+(1-\alpha_{\textit { promedio)))\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},$

construido con diferentes coeficientes de suavizado, calculados según la tradicional "fórmula diaria" para el análisis técnico:

$\alpha _{\textit {promedio}}={\frac {2}({\textit {promedio}}+1)),$

donde los valores de los indicadores de cambio de precio se utilizan como parámetro ${\textit {promedio))$ ${\textit {promedio}}_{1},{\textit {promedio}}_{2},{\textit {promedio}}_{3},{\textit {promedio}}_{4}$

${\textit {RoC}}_{t,x}={\frac ({\textit {cerrar}}_{t}-{\textit {cerrar}}_{tx}}{{\textit { cerrar}}_{tx}}}\cdot 100\%,$

donde se toman como parámetro cuatro intervalos diferentes y -actual- precio de cierre y precio de cierre de periodos atrás- . $X$ ${\ estilo de visualización x_{1},x_{2},x_{3},x_{4))$ ${\textit {cerrar}}_{t},{\textit {cerrar}}_{tx}$ $t$ $X$ ${\ estilo de visualización tx}$

En su trabajo, Martin Pring recomienda los siguientes valores:

Número de periodos a calcular ${\textit {RoC}}\ (x):x_{1}=10,x_{2}=15,x_{3}=20,x_{4}=30.$
Longitudes de medias móviles suavizadas exponencialmente ${\textit {EMA}}\ ({\textit {promedio}}):{\textit {promedio}}_{1}=10,{\textit {promedio}}_{2}=10,{ \textit {promedio}}_{3}=10,{\textit {promedio}}_{4}=15.$
Factores de ponderación para la suma ${\ estilo de visualización (W):W_{1}=1,W_{2}=2,W_{3}=3,W_{4}=4.}$

Después de sustituir estos valores, la fórmula toma la forma:

${\textit {KST}}_{t}=1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}} _{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}} _ {t,15}(RoC_{i,30}).$

Algunos analistas recomiendan sopesar el valor resultante [2] :

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{1}}(RoC_ {i,x_{1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}}) +W_{3}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\ textit {EMA}}_{t,{\textit {promedio}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}})}{W_{1}+W_{2}+W_{3}+W_ {cuatro}}},$

o con parámetros originales:

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}}_{t,15}(RoC_{i,30})}{1+2+3+4}}.$

Puede verse en las fórmulas que el mayor peso - 4 se le da al valor más largo suavizado usando el más lento . $RoC_{i,30}$ ${\textit {EMA}}_{t,15}$

Estrategias comerciales

La evaluación original del comportamiento de KST es multifactorial y compleja, pero también son posibles estrategias puramente mecánicas [2] :

Abra una posición larga cuando KST cruce su promedio móvil de abajo hacia arriba.
Cierre una posición larga cuando KST cruce su promedio móvil de arriba a abajo.

Además, según los analistas, no se recomienda una estrategia de este tipo para abrir posiciones cortas [2] .

Notas

↑ 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring sobre Market Momentum. McGraw-Hill, Nueva York, 1 de mayo de 1997 - 358 p. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
↑ 1 2 3 4 5 6 Colby Robert. Enciclopedia de indicadores técnicos de mercado. - 2ª ed. - M .: "Libros de negocios Alpina", 2004. - 837 p. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ Selección de su tendencia comercial // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).
↑ KST MetaStock Formulas de Pring Archivado el 8 de junio de 2012 en Wayback Machine .

Literatura

Martin J. Pring Martin Pring sobre el impulso del mercado. McGraw-Hill, Nueva York, 1 de mayo de 1997—358 págs. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
Escogiendo su tendencia comercial // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).

Enlaces

Investigación de Primavera .

Análisis técnico
Conceptos básicos	tendencia La hipótesis del mercado eficiente Caminata aleatoria Periodo de tiempo Teoría de Dow Corrección líneas de tendencia Sistema de comercio mecánico patrón Volumen de comercio arrancar el cuero cabelludo Brecha Teoría de las ondas de Elliott Intercambio de vidrio canal comercial ergodicidad
gráficos	Kagui tres en raya Renko velas japonesas
Indicadores	KST Trix Guillermo %R Promedio móvil adaptativo Kaufman Equilibrar el volumen índice de armas Índice de flujo de efectivo índice de masa Índice de acumulación/distribución Índice de Fuerza Relativa Índice de canal de productos básicos Índices de volumen negativos y positivos Indicador MACD Indicador Ichimoku canal donchyan Canal Keltner curva de Coppock Facilidad de movimiento Bandas de Bollinger línea de subida/bajada Impulso Oscilador definitivo Oscilador McClellan Sistema parabólico de tiempo/precio Sistema de movimiento direccional media móvil Oscilador estocástico Cantidad de posiciones abiertas Tendencia de precio y volumen velas japonesas
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