Índice de canal de productos básicos

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El índice de canal de productos básicos ( ing. índice de canal de productos básicos , ing. CCI ) es un indicador técnico basado en el análisis del cambio actual en la desviación del precio de su valor promedio durante un período determinado y el valor absoluto promedio de este parámetro [1] [ 2] [4] . A pesar del nombre, este indicador es aplicable a cualquier mercado financiero [1] [2] . CCI fue desarrollado por Donald Lambert [2] , quien publicó por primera vez un artículo al respecto en octubre de 1980 en la revista Commodities (anteriormente Futures).[1] .

Hipótesis

Se supone que si el precio se desvía de su media móvil en un intervalo mayor que el habitual para el período considerado, la tendencia cambia [1] [2] [4] .

Técnica de construcción

Precio típico

Como indicador de precio clave para su indicador, Donald Lambert introduce el concepto de precio típico , que se calcula mediante la siguiente fórmula [2] :

{\text{Precio típico}}_{t}=p_{t}={\frac {high_{t}+low_{t}+close_{t}}{3)),

donde (en adelante ) es un precio típico, es un precio máximo, es un precio mínimo, es el precio de cierre del período considerado . ${\text{Precio típico}}_{t}$ $p_{t}$ ${\ Displaystyle alto_ {t}}$ ${\ Displaystyle bajo_ {t}}$ ${\ Displaystyle cerrar_ {t}}$ $t$

Por ejemplo, para un día de negociación donde el máximo fue 1.2200, el mínimo fue 1.2080 y el cierre fue 1.2150, un precio típico sería:

p_{t}={\frac {1,2200+1,2080+1,2150}{3))=1,2143.

Cálculo de CCI

El índice del canal de negociación se calcula como la relación reducida de la desviación actual de un precio típico de su promedio móvil simple a la desviación absoluta promedio de este valor [1] [2] :

CCI_{t}={\frac {1}{0.015}}\cdot {\frac {p_{t}-{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})}{{\ texto {MAD}}_{n}(p_{t})}},

donde es el valor del índice del canal de materias primas, es el factor de conversión, es el precio típico, es el promedio móvil simple del precio típico, es la desviación absoluta promedio del precio típico de su promedio móvil durante el período . ${\ Displaystyle CCI_ {t}}$ ${\frac{1}{0,015}}$ $p_{t}$ $SMA_{n}(p_{t})$ $MAD_{n}(p_{t})$ $norte$

El coeficiente de reducción es de naturaleza cosmética y está diseñado para ajustarse a los valores de la desviación absoluta en el intervalo : ${\frac{2}{3))$ ${\ estilo de visualización [-100,100]}$

{\frac {1}{0.015}}=100\cdot {\frac {2}{3}}.

El promedio móvil simple de un precio típico es el promedio aritmético de este precio durante los períodos: $norte$

{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}p_{ti}.

La desviación absoluta promedio es la media aritmética de la desviación absoluta de un precio típico de su promedio móvil durante los períodos: $norte$

{\textit {MAD}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}|p_{ti} -SMA_{n}(p_{t})|.

Estrategias comerciales

Una estrategia clásica es aquella en la que las transacciones ocurren cuando el CCI sube por encima de 100 o cae por debajo de -100 [1] [2] [4] . Eso es:

Para posiciones largas:
- Compre cuando el CCI caiga por debajo de -100.
Para posiciones cortas:
- Vender (en corto) cuando el CCI suba por encima de 100.

Algunos autores [2] recomiendan usar un valor cero como línea de señal, llamando a tal estrategia el indicador Zero CCI , es decir:

Compre (abra una posición larga, cierre una posición corta) cuando el CCI suba por encima de cero.
Vender (cerrar una posición larga, abrir una posición corta) cuando el CCI cae por debajo de cero.

Notas

↑ 1 2 3 4 5 6 Stephen B. Akelis. Commodity Channel Index // Análisis técnico de la A a la Z. Conjunto completo de herramientas de negociación... desde el índice de ancho absoluto hasta las velas japonesas = Análisis técnico de la A a la Z: cubre todas las herramientas de negociación... desde el índice de amplitud absoluta hasta el zigzag / Por. De inglés. M. Volkova, A. Lebedeva. - M. : Diagrama, 1999. - S. 233-234. — 376 pág. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Copia archivada (enlace no disponible) . Consultado el 13 de mayo de 2012. Archivado desde el original el 14 de abril de 2012. (indefinido)
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Colby Robert. Enciclopedia de indicadores técnicos de mercado. - 2ª ed. - M .: "Libros de negocios Alpina", 2004. - 837 p. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 3 Glosario de indicadores comerciales Archivado el 1 de septiembre de 2011. (Inglés) // AsiaPacFinance.com.

Análisis técnico
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Indicadores	KST Trix Guillermo %R Promedio móvil adaptativo Kaufman Equilibrar el volumen índice de armas Índice de flujo de efectivo índice de masa Índice de acumulación/distribución Índice de Fuerza Relativa Índice de canal de productos básicos Índices de volumen negativos y positivos Indicador MACD Indicador Ichimoku canal donchyan Canal Keltner curva de Coppock Facilidad de movimiento Bandas de Bollinger línea de subida/bajada Impulso Oscilador definitivo Oscilador McClellan Sistema parabólico de tiempo/precio Sistema de movimiento direccional media móvil Oscilador estocástico Cantidad de posiciones abiertas Tendencia de precio y volumen velas japonesas
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