Método estándar (riesgo operacional)

El Método Estándar ( TSA - The Standardized Approach )  es un enfoque para evaluar el riesgo operacional propuesto en Basilea II, que se diferencia del enfoque de indicadores básicos al distinguir entre ingresos y riesgos operacionales en las principales áreas de actividad (líneas de negocio). Es decir, para cada línea de negocio, el ingreso bruto se calcula por analogía con el enfoque del indicador básico por separado, y se aplica un coeficiente beta diferente a cada línea de negocio. El Comité de Basilea identificó 8 líneas de negocio:

línea de negocios β
Finanzas corporativas Dieciocho%
Comercio y ventas Dieciocho%
Banca minorista 12%
Banca comercial quince%
Pagos y liquidaciones Dieciocho%
Servicios de agencia quince%
Gestión de activos 12%
corretaje minorista 12%

En consecuencia, el monto del riesgo operativo (requerimientos de capital por riesgo operativo) se calcula mediante la fórmula:

donde - el número de años tomados en cuenta para la evaluación del riesgo operacional;

- el valor del indicador de riesgo (ingresos brutos) para la -ésima línea de negocio ( ) en el -ésimo año;

- Establecimiento del coeficiente "beta" de riesgo operativo para la -ésima línea de negocio.

Enfoque Estandarizado Alternativo (ASA)

En general, coincide con el método estándar, sin embargo, en dos áreas (banca minorista y comercial), el indicador de riesgo no es el ingreso bruto en el área, sino el tamaño promedio de los activos (créditos vigentes) durante 3 años, multiplicado por el factor . En este caso, los coeficientes beta son los mismos.

Véase también