El riesgo de concentración es el riesgo para un banco que surge de la concentración de su cartera de préstamos en una contraparte en particular, un sector de la economía o un país en particular.
Este riesgo surge por la no diversificación de su cartera, lo que conlleva una correlación en los rendimientos de los respectivos activos.
El riesgo de concentración se puede calcular para un préstamo individual o para toda la cartera bancaria. La razón de concentración para un préstamo individual es la razón del monto del préstamo emitido a la cartera en consideración (por ejemplo, para un préstamo de $100 en una cartera con activos totales de $1,000, esta razón es 0.1 o 10%).
Para calcular el grado de concentración de toda la cartera en un determinado prestatario, sector de la economía o país, se utiliza el índice de Herfindahl . Cada tipo de concentración requiere un cálculo separado del coeficiente correspondiente.
Así, el riesgo de concentración para una cartera con 10 préstamos del mismo tamaño es de 0,1 o 10%, mientras que para una cartera de 10 préstamos, en la que 9 préstamos del mismo tamaño y 1 préstamo es la mitad del valor de toda la cartera, el relación de concentración es 0,27 o 27%.
Este índice es útil para que los bancos o los inversionistas en general determinen el grado de exposición de una cartera de préstamos en particular al riesgo de incumplimiento de los préstamos emitidos debido a una recesión o recesión en una industria o un país en particular.
El monitoreo y evaluación del riesgo de concentración es usualmente realizado por departamentos, comités de gestión de riesgos y el directorio de los bancos comerciales, quienes aseguran que este indicador no exceda las normas establecidas. También está controlado por los reguladores bancarios y generalmente está asociado con mayores costos de capital (la cantidad de capital requerida para que un banco cubra sus pérdidas por cuenta propia) en la regulación bancaria.
Existen dos tipos de riesgo de concentración en función de sus fuentes:
La mayoría de las instituciones financieras cuentan con políticas para identificar y limitar el riesgo de concentración. Esto generalmente implica establecer umbrales específicos para diferentes tipos de riesgo. Una vez que se han establecido estos umbrales, se realizan informes frecuentes y exhaustivos para evaluar áreas de concentración e identificar umbrales elevados [2] .
Un componente clave de la gestión del riesgo de concentración es la definición precisa de umbrales para diferentes tipos de concentraciones para minimizar los riesgos combinados en todos los tipos de concentraciones.
| Riesgo financiero y gestión de riesgos financieros | |||||||||
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| Otros conceptos |
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