Riesgo sistémico ( inglés systemic risk ) - el riesgo en el que el incumplimiento de sus obligaciones por parte de uno de los participantes en el sistema de liquidación o en el mercado financiero provoca la incapacidad de otros participantes o instituciones financieras para cumplir con sus obligaciones (incluidas las obligaciones de realizar liquidaciones en los sistemas de transferencia de fondos) adecuadamente [1 ] [2] . El riesgo sistémico es el riesgo de colapso de todo el sistema financiero o de todo el mercado financiero, en contraste con el riesgo asociado con cualquier participante en el mercado financiero, un grupo de participantes o un componente separado del sistema financiero [3] .
Tal interrupción podría causar importantes problemas de liquidez o de crédito y, como resultado, podría dañar la estabilidad de los mercados financieros. La inestabilidad de los mercados financieros, a su vez, tiene un impacto negativo en el nivel de actividad económica de los participantes comerciales.
Los principales riesgos que pueden dar lugar a la materialización de un riesgo sistémico en el sistema de liquidación son:
La implementación de uno o más riesgos de una organización de crédito puede alterar la puntualidad de las liquidaciones entre organizaciones de crédito del sistema de liquidación [4] .
| Riesgo financiero y gestión de riesgos financieros | |||||||||
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| Modelado |
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| Otros conceptos |
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