Coeficiente de Treynor
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La razón de Treynor ( Κ T ) - es la razón entre el rendimiento promedio en exceso de la tasa de interés libre de riesgo y el riesgo sistemático β.
Cálculo del coeficiente
- — rentabilidad de la cartera (activo)
- - rendimiento de la inversión alternativa (por regla general, se toma la tasa de interés libre de riesgo)
- - expectativa matemática
- - riesgo sistemático
A diferencia del Sharpe Ratio , en este indicador la rentabilidad no se correlaciona con el riesgo total, sino solo con el sistemático (no diversificable).
Véase también