Coeficiente de Treynor

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La razón de Treynor ( Κ T ) - es la razón entre el rendimiento promedio en exceso de la tasa de interés libre de riesgo y el riesgo sistemático β.

Cálculo del coeficiente

A diferencia del Sharpe Ratio , en este indicador la rentabilidad no se correlaciona con el riesgo total, sino solo con el sistemático (no diversificable).

Véase también